GRF_114_2: Derivatives Activity (GEN)

Australian Business Number	Institution Name

Reporting Period	Scale Factor
Quarterly / Annual	Thousands of dollars no decimal place
Reporting Consolidation
Licensed Insurer


NOTE: Principal amount must always be entered as positive (even for short positions)

Section 1: Direct over the counter derivatives

			Long position		Short position
Contract type	Residual maturity	Counterparty grade	Principal amount	Fair value	Principal amount	Fair value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
OI11615	OI11616	OI11617	E15021	E15022	E14979	E14980
Interest rate	Less than 1 year	Grade 1
Foreign exchange	1 year to less than 5 years	Grade 2
Equity	5 years or more	Grade 3
Precious metal		Grade 4
Other market related		Grade 5
		Grade 6
		Grade 7


Section 2: Total contracts

	Interest rate contracts		Foreign exchange contracts (including gold)		Equity contracts		Precious metal contracts (excluding gold)		Other market-related contracts
	Principal amount	Fair value	Principal amount	Fair value	Principal amount	Fair value	Principal amount	Fair value	Principal amount	Fair value
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Total over the counter derivative financial instruments classified into:
1.1. Forwards	E15011	E15012	E15013	E15014	E15015	E15016	E15017	E15018	E15019	E15020
1.2. Swaps	E14981	E14982	E14983	E14984	E14985	E14986	E14987	E14988	E14989	E14990
1.3. Bought option positions:
1.3.1. Call options	E11350	E11365	E11477	E11492	E11604	E11619	E11731	E11746	E11858	E11875
1.3.2. Put options	E11351	E11366	E11478	E11493	E11605	E11620	E11732	E11747	E11859	E11876
1.4. Written (sold) option positions:
1.4.1. Call options	E11352	E11367	E11479	E11494	E11606	E11621	E11733	E11748	E11860	E11877
1.4.2. Put options	E11353	E11368	E11480	E11495	E11607	E11622	E11734	E11749	E11861	E11878
1.5. Credit derivatives:
1.5.1. Credit derivatives in which the reporting insurer is providing credit protection									E11862	E11879
1.5.2. Credit derivatives in which the reporting insurer is purchasing credit protection									E11863	E11880
1.6. Other	E14991	E14992	E14993	E14994	E14995	E14996	E14997	E14998	E14999	E15000
1.7. Total over the counter derivative financial instruments	E15001	E15002	E15003	E15004	E15005	E15006	E15007	E15008	E15009	E15010

2. Total exchange traded derivative financial instruments:
2.1. Exchange traded derivatives subject to daily mark-to-market & margin payments	E11348	E11363	E11475	E11490	E11602	E11617	E11729	E11744	E11856	E11873

3. Total derivative financial instrument exposure	E14958	E14959	E14960	E14961	E14962	E14963	E14964	E14965	E14966	E14967
3.1. Investment portfolio	E11354	E11369	E11481	E11496	E11608	E11623	E11735	E11750	E11864	E11881
3.2. Other assets	E11355	E11370	E11482	E11497	E11609	E11624	E11736	E11751	E11865	E11882
3.3. Claims liabilities	E11356	E11371	E11483	E11498	E11610	E11625	E11737	E11752	E11866	E11883
3.4. Debt funding / borrowings	E11357	E11372	E11484	E11499	E11611	E11626	E11738	E11753	E11867	E11884
3.5. Other	E11358	E11373	E11485	E11500	E11612	E11627	E11739	E11754	E11868	E11885

4. Total derivative financial instruments which are with the following related parties:
4.1. Parent entity	E11359	E11374	E11486	E11501	E11613	E11628	E11740	E11755	E11869	E11886
4.2. Controlled entities / other branches of the parent entity	E11360	E11375	E11487	E11502	E11614	E11629	E11741	E11756	E11870	E11887
4.3. Associates / Joint ventures	E11361	E11376	E11488	E11503	E11615	E11630	E11742	E11757	E11871	E11888
4.4. Other related parties	E11362	E11377	E11489	E11504	E11616	E11631	E11743	E11758	E11872	E11889